Сравнение DFYGX с PSDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. PSDSX управляется Palmer Square. Фонд был запущен 7 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и PSDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и PSDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.39% |
PSDSX Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 0.05% | 3.67% | 4.43% | 4.69% | -0.28% | 0.05% | 1.59% | 3.00% | 1.84% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PSDSX с доходностью 0.05%.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
PSDSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и PSDSX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PSDSX в 0.53%.
Доходность на риск
DFYGX vs. PSDSX — Ранг доходности на риск
DFYGX
PSDSX
Сравнение DFYGX c PSDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | PSDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 3.95 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 4.41 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 3.73 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.22 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 10.50 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | PSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 3.95 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 1.89 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 2.04 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и PSDSX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и PSDSX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности PSDSX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
PSDSX Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund | 3.57% | 3.57% | 4.06% | 3.57% | 1.70% | 0.50% | 1.21% | 2.51% | 2.18% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и PSDSX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки PSDSX в -3.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и PSDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | PSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -3.03% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.80% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -1.52% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.19% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.28% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и PSDSX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у Palmer Square Ultra-Short Duration Investment Grade Fund (PSDSX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | PSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.83% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.88% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 0.98% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.35% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.09% | -0.10% |