Сравнение DFYGX с DFIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и DFIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и DFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFYGX показывает доходность 0.88%, а DFIHX немного выше – 0.91%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям DFIHX по среднегодовой доходности: 1.38% против 1.93% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и DFIHX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFYGX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск
DFYGX
DFIHX
Сравнение DFYGX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | DFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 5.38 | -3.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 9.47 | -6.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 8.43 | -4.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 8.97 | -7.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 38.87 | -33.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 5.38 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 2.67 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 2.44 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.52 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и DFIHX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и DFIHX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DFIHX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и DFIHX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и DFIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -2.53% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.39% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -2.26% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -2.26% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.15% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.09% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и DFIHX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.20% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.41% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 0.72% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 0.99% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 0.79% | +0.20% |