Сравнение DFYGX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям BUBSX по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.49% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и BUBSX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
DFYGX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
DFYGX
BUBSX
Сравнение DFYGX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 6.41 | -4.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 18.34 | -15.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 8.48 | -4.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 42.42 | -40.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 229.13 | -223.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 6.41 | -4.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 4.44 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 3.56 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 3.12 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и BUBSX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и BUBSX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и BUBSX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -1.88% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.10% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -0.83% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -1.88% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.08% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.02% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и BUBSX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.20% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.46% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 0.65% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 0.75% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 0.70% | +0.29% |