Сравнение DFWVX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 28.45% против 9.04% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и PPYPX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
DFWVX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
DFWVX
PPYPX
Сравнение DFWVX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.24 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.85 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.83 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 13.07 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.24 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.47 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и PPYPX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и PPYPX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, примерно равная максимальной просадке PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -42.48% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -10.21% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -35.65% | +11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -42.48% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -4.08% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -10.28% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.43% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и PPYPX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.49% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 10.15% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 15.41% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 19.61% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 19.08% | +15.83% |