PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFWVX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFWVX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWVX и PPYPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
4.87%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 28.45% против 9.04% соответственно.


DFWVX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.17%
С начала года
4.87%
6 месяцев
11.99%
1 год
35.48%
3 года*
20.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
28.45%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

PIMCO RAE International Fund

Сравнение комиссий DFWVX и PPYPX

DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.


Доходность на риск

DFWVX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWVX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFWVXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.24

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.85

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.83

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

13.07

-2.03

DFWVX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWVX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWVX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFWVXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.47

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.48

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.46

+0.23

Корреляция

Корреляция между DFWVX и PPYPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWVX и PPYPX

Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
3.77%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFWVX и PPYPX

Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, примерно равная максимальной просадке PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и PPYPX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFWVXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-42.48%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.21%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-35.65%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-42.48%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-4.08%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-10.28%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.43%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWVX и PPYPX

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFWVXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.49%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.15%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

15.41%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

19.61%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

19.08%

+15.83%