Сравнение DFWVX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 28.45% против 7.22% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и IVFIX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
DFWVX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
DFWVX
IVFIX
Сравнение DFWVX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.12 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.75 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.40 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 18.54 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.12 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.84 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.50 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.22 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и IVFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и IVFIX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и IVFIX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -51.49% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -8.47% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -21.29% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -33.46% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -5.22% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -11.69% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.01% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и IVFIX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 4.59% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 8.19% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 14.67% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 12.97% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 14.74% | +20.17% |