Сравнение DFWVX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции GTMIX по среднегодовой доходности: 28.45% против 9.87% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и GTMIX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
DFWVX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
DFWVX
GTMIX
Сравнение DFWVX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.67 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 3.40 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.54 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 16.76 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.76 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.40 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и GTMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и GTMIX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и GTMIX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -58.31% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -11.24% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -28.81% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -40.32% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -4.51% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -12.75% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.38% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и GTMIX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.97% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 9.56% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 15.56% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 14.91% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 16.06% | +18.85% |