Сравнение DFWVX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции DFWVX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 28.45% против 32.33% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и FSELX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
DFWVX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
DFWVX
FSELX
Сравнение DFWVX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.40 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 3.02 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.43 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 5.65 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 22.93 | -11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и FSELX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и FSELX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и FSELX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -82.54% | +41.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -17.23% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -46.37% | +21.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -46.37% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -8.22% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -28.82% | +21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.24% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и FSELX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 6.56%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 12.78% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 25.83% | -16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 41.39% | -26.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 38.69% | -22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 34.78% | +0.13% |