PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFWVX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFWVX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWVX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
4.87%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции DFUSX по среднегодовой доходности: 28.45% против 13.93% соответственно.


DFWVX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.17%
С начала года
4.87%
6 месяцев
11.99%
1 год
35.48%
3 года*
20.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
28.45%

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DFWVX и DFUSX

DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.


Доходность на риск

DFWVX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWVX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFWVXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

0.99

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.52

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.26

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

6.06

+4.97

DFWVX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWVX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWVX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFWVXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.99

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.70

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.43

+0.26

Корреляция

Корреляция между DFWVX и DFUSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWVX и DFUSX

Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DFUSX в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
3.77%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFWVX и DFUSX

Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFWVXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-54.96%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.10%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-24.58%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-33.79%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-6.21%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-10.66%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.58%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWVX и DFUSX

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFWVXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.35%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.09%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

18.15%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.88%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

18.05%

+16.86%