Сравнение DFWVX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции DFUSX по среднегодовой доходности: 28.45% против 13.93% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и DFUSX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Доходность на риск
DFWVX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFWVX
DFUSX
Сравнение DFWVX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.99 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.52 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.26 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 6.06 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.99 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.43 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и DFUSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и DFUSX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и DFUSX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -54.96% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -12.10% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -24.58% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -33.79% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -6.21% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -10.66% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.58% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и DFUSX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.35% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 9.09% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 18.15% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.88% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 18.05% | +16.86% |