PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWIX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с VINIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		0.08%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-7.06%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции DFWIX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 10.00% против 13.80% соответственно.

DFWIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.12%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.00%

VINIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.60%
1 год
14.42%
3 года*
17.55%
5 лет*
11.53%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с VFWSXDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с VIGIDFWIX с ACWX
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX

Сравнение комиссий DFWIX и VINIX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.

DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DFWIX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWIXVINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.84

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.30

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.06

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

5.13

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWIX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VINIX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWIXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.84

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между DFWIX и VINIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и VINIX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VINIX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.21%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.88%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и VINIX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и VINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWIXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-55.19%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-12.12%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-24.51%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-33.79%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-8.90%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-8.56%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.49%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и VINIX

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWIXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.24%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.08%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

18.13%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.85%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

18.02%

-2.47%