Сравнение DFWIX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 0.08% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 10.36% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.00% против 7.91% соответственно.
DFWIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.00%
TIVFX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 58.24%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и TIVFX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
DFWIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
DFWIX
TIVFX
Сравнение DFWIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.87 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 3.32 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.00 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 16.63 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.87 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.44 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и TIVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и TIVFX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности TIVFX в 7.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.21% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.99% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и TIVFX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -54.21% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -13.21% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -36.31% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -41.51% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -11.69% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -13.45% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.22% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и TIVFX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 6.21%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.61% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 14.01% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 19.67% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 18.20% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.39% | -1.84% |