Сравнение DFWIX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 2.76% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 10.29% против 7.70% соответственно.
DFWIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 10.29%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и TBGVX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
DFWIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
DFWIX
TBGVX
Сравнение DFWIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.58 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.13 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.74 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 6.58 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.58 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и TBGVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и TBGVX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.13% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и TBGVX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -50.97% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -9.56% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -17.71% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -31.18% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -7.46% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -6.09% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.66% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и TBGVX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.70% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 7.39% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 12.36% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 11.03% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 12.64% | +2.93% |