Сравнение DFWIX с SVSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и SVSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и SVSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 2.76% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | -4.37% | 17.83% | 25.07% | 26.21% | -18.31% | 28.38% | 18.48% | 31.27% | -4.87% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у SVSPX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции DFWIX уступали акциям SVSPX по среднегодовой доходности: 10.29% против 13.92% соответственно.
DFWIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 10.29%
SVSPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и SVSPX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%.
Доходность на риск
DFWIX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск
DFWIX
SVSPX
Сравнение DFWIX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | SVSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.06 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.71 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.43 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 1.65 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | SVSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.06 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и SVSPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и SVSPX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SVSPX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.13% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 8.68% | 8.28% | 9.39% | 12.38% | 10.53% | 11.65% | 15.98% | 6.40% | 13.29% | 4.94% | 8.63% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и SVSPX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и SVSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | SVSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -55.76% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -12.15% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -24.59% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -33.69% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -6.26% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -9.28% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 5.01% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и SVSPX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | SVSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.01% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.75% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 20.72% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 17.41% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 18.30% | -2.73% |