Сравнение DFWIX с FAOSX
DFWIX (DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, DFWIX returned 11.58%/yr vs 3.79%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DFWIX charges 0.31%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFWIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 11.25%
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFWIX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 15.43% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 24.00% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
Correlation
The correlation between DFWIX and FAOSX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between DFWIX and FAOSX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFWIX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
DFWIX
FAOSX
Сравнение DFWIX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.95 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.34 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | -0.59 | +13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | -0.27 | +2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.23 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и FAOSX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFWIX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -36.24% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -7.26% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | -13.96% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -36.24% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.86% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -7.93% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.97% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и FAOSX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFWIX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 0.00% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 4.08% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 9.18% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 16.72% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 16.68% | -1.05% |
Сравнение комиссий DFWIX и FAOSX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и FAOSX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 2.78% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFWIX and FAOSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFWIX has higher volatility (4.46%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFWIX dropped -41.80% vs FAOSX's -36.24%.
DFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFWIX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор