Сравнение DFWIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 0.08% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFWIX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции EPDIX немного отстают с 9.85%.
DFWIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.00%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и EPDIX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
DFWIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
DFWIX
EPDIX
Сравнение DFWIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.80 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 3.33 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.54 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.08 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 16.78 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.80 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.06 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и EPDIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и EPDIX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.21% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и EPDIX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -38.23% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -10.92% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -20.98% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -32.84% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -9.48% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -10.88% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.65% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и EPDIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеют волатильность 6.21% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.47% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 11.36% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 16.09% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.01% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.86% | +0.69% |