PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFWIX с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFWIX с AVNM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFWIX (DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, DFWIX returned 17.73%/yr vs 19.57%/yr for AVNM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.31% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFWIX показывает доходность 12.81%, а AVNM немного ниже – 12.18%.

DFWIX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
8.50%
С начала года
12.81%
1 год
26.38%
3 года*
17.73%
5 лет*
11.60%
10 лет*
10.93%

AVNM

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.03%
6 месяцев
7.75%
С начала года
12.18%
1 год
27.68%
3 года*
19.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFWIX и AVNM

2026 (YTD)202520242023
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		12.81%33.45%4.34%7.73%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		12.18%38.30%5.52%8.60%

Correlation

The correlation between DFWIX and AVNM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.97

The correlation between DFWIX and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с VFWSXDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с ACWXDFWIX с VTMNX
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с DFAXAVNM с SCHF

Доходность на риск

DFWIX vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFWIXAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.72

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.33

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.40

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

8.96

+0.45

DFWIX vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и AVNM

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFWIXAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-14.03%

-27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.59%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-14.03%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-3.40%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-2.54%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.10%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и AVNM

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFWIXAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.65%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

14.28%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

16.13%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

15.15%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

15.15%

+0.30%

Сравнение комиссий DFWIX и AVNM

И DFWIX, и AVNM имеют комиссию равную 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и AVNM

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности AVNM в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.38%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		2.92%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFWIX and AVNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFWIX has higher volatility (5.12%) compared to AVNM (4.65%). In terms of maximum drawdown, DFWIX dropped -41.80% vs AVNM's -14.03%.

DFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFWIX и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор