PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWIX с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFWIX с AVNM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFWIX (DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, DFWIX returned 34.25% vs 35.92% for AVNM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.31% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFWIX показывает доходность 15.43%, а AVNM немного ниже – 14.81%.

DFWIX

1 день
0.41%
1 месяц
4.81%
С начала года
15.43%
6 месяцев
18.28%
1 год
34.25%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.25%

AVNM

1 день
-1.14%
1 месяц
4.33%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.96%
1 год
35.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFWIX и AVNM

2026 (YTD)202520242023
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		15.43%33.45%4.34%7.89%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		14.81%38.30%5.52%8.60%

Correlation

The correlation between DFWIX and AVNM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.97

The correlation between DFWIX and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с VFWSXDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с ACWXDFWIX с VTMNX
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX

Доходность на риск

DFWIX vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWIXAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.44

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.26

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.11

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

12.16

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWIX vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWIXAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.54

-0.98

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и AVNM

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFWIXAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-14.03%

-27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.59%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.14%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-2.55%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.96%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и AVNM

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 4.46%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFWIXAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.19%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

12.59%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

14.82%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

14.86%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

14.86%

+0.77%

Сравнение комиссий DFWIX и AVNM

И DFWIX, и AVNM имеют комиссию равную 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и AVNM

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности AVNM в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.51%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		2.78%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFWIX and AVNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNM has higher volatility (5.19%) compared to DFWIX (4.46%). In terms of maximum drawdown, DFWIX dropped -41.80% vs AVNM's -14.03%.

DFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFWIX и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор