PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVNM с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNM с AVDV

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

AVNM и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVNM или AVDV.

Корреляция

Корреляция между AVNM и AVDV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVNM:

0.76

AVDV:

0.97

Коэф-т Сортино

AVNM:

1.05

AVDV:

1.32

Коэф-т Омега

AVNM:

1.14

AVDV:

1.19

Коэф-т Кальмара

AVNM:

0.82

AVDV:

1.17

Коэф-т Мартина

AVNM:

2.71

AVDV:

4.09

Индекс Язвы

AVNM:

4.23%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

AVNM:

16.95%

AVDV:

18.49%

Макс. просадка

AVNM:

-14.03%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

AVNM:

-0.36%

AVDV:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.33%.

AVNM

С начала года

14.83%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

13.29%

1 год

12.83%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVDV

С начала года

16.33%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

16.65%

1 год

17.75%

3 года

12.51%

5 лет

16.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий AVNM и AVDV

AVNM берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVNM и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг риск-скорректированной доходности AVNM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVNM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVNM c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и AVDV

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности AVDV в 3.70%

TTM202420232022202120202019
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		3.06%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.70%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AVNM и AVDV

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и AVDV

Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 2.60% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...