PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNM с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с DFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVNM is actively managed, while DFAX is passively managed. Over the past year, AVNM returned 35.57% vs 34.48% for DFAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.30%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVNM показывает доходность 15.19%, а DFAX немного выше – 15.50%.

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.24%
1 год
34.48%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNM и DFAX

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%8.60%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.50%35.42%4.78%7.63%

Correlation

The correlation between AVNM and DFAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.99

The correlation between AVNM and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и DFAX

Секторы
AVNM
DFAX

Финансовые услуги

23.2%
17.9%

Промышленность

17.1%
16.1%

Технологии

12.5%
10.9%

Сырьевые материалы

11.7%
13.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.9%

Энергетика

8.3%
6.6%

Здравоохранение

4.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.9%

Коммунальные услуги

2.9%
4.2%

Недвижимость

1.7%
3.1%

Финансовые услуги

AVNM
23.2%
DFAX
17.9%

Промышленность

AVNM
17.1%
DFAX
16.1%

Технологии

AVNM
12.5%
DFAX
10.9%

Сырьевые материалы

AVNM
11.7%
DFAX
13.2%

Потребительский циклический сектор

AVNM
10.0%
DFAX
10.9%

Энергетика

AVNM
8.3%
DFAX
6.6%

Здравоохранение

AVNM
4.4%
DFAX
5.6%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.3%
DFAX
3.5%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.9%
DFAX
3.9%

Коммунальные услуги

AVNM
2.9%
DFAX
4.2%

Недвижимость

AVNM
1.7%
DFAX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с CGIC
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с VTDFAX с OTCAX

Доходность на риск

AVNM vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNMDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.34

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.14

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.12

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

12.33

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNM vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNMDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.65

+0.89

Просадки

Сравнение просадок AVNM и DFAX

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-28.15%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.11%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.76%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-6.67%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.80%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и DFAX

Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) имеют волатильность 5.02% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.10%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.67%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

14.82%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.98%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

15.98%

-1.13%

Сравнение комиссий AVNM и DFAX

AVNM берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и DFAX

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности DFAX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.21%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AVNM and DFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAX has higher volatility (5.10%) compared to AVNM (5.02%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs DFAX's -28.15%.

On 1-year performance, AVNM leads with 35.57% vs 34.48% for DFAX. On fees, DFAX is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 35.57% return vs 34.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

AVNM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.21% for DFAX.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.31% for AVNM and 0.30% for DFAX.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор