PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNM с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVNM returned 35.92% vs 34.88% for DFIV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

AVNM

1 день
-1.14%
1 месяц
4.33%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.96%
1 год
35.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNM и DFIV

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		14.81%38.30%5.52%8.60%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%7.70%

Correlation

The correlation between AVNM and DFIV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between AVNM and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и DFIV

Секторы
AVNM
DFIV

Финансовые услуги

23.2%
32.4%

Промышленность

17.1%
9.6%

Технологии

12.5%
2.8%

Сырьевые материалы

11.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.6%

Энергетика

8.3%
16.4%

Здравоохранение

4.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Финансовые услуги

AVNM
23.2%
DFIV
32.4%

Промышленность

AVNM
17.1%
DFIV
9.6%

Технологии

AVNM
12.5%
DFIV
2.8%

Сырьевые материалы

AVNM
11.7%
DFIV
10.9%

Потребительский циклический сектор

AVNM
10.0%
DFIV
9.6%

Энергетика

AVNM
8.3%
DFIV
16.4%

Здравоохранение

AVNM
4.4%
DFIV
4.9%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.3%
DFIV
4.2%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.9%
DFIV
4.9%

Коммунальные услуги

AVNM
2.9%
DFIV
2.5%

Недвижимость

AVNM
1.7%
DFIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с SCHFAVNM с DFAXAVNM с CGIC
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

AVNM vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNMDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.56

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.50

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.63

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

14.02

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNM vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNMDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.94

+0.60

Просадки

Сравнение просадок AVNM и DFIV

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-25.42%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-9.66%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.02%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-4.48%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.49%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и DFIV

Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AVNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.89%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

10.99%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

13.69%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

16.63%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

16.63%

-1.77%

Сравнение комиссий AVNM и DFIV

AVNM берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и DFIV

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.51%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVNM and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNM has higher volatility (5.19%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs DFIV's -25.42%.

On 1-year performance, AVNM leads with 35.92% vs 34.88% for DFIV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 35.92% return vs 34.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

DFIV has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.51% for AVNM.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.31% for AVNM and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор