PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVNM с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с DFIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVNM returned 21.22%/yr vs 23.98%/yr for DFIV. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 17.19%.

AVNM

1 день
0.37%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
7.43%
С начала года
15.82%
1 год
30.74%
3 года*
21.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.63%

DFIV

1 день
0.12%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
7.63%
С начала года
17.19%
1 год
35.97%
3 года*
23.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVNM

Avantis All International Markets Equity ETF
$5.13M$5.25M$4.75M

DFIV

Dimensional International Value ETF
$82.01M$69.92M$68.23M

Сравнение доходности по годам AVNM и DFIV

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.82%38.30%5.52%8.60%
DFIV
Dimensional International Value ETF		17.19%45.36%7.26%7.80%

Correlation

The correlation between AVNM and DFIV is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between AVNM and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и DFIV

Секторы
AVNM
DFIV

Финансовые услуги

23.5%
34.3%

Промышленность

17.1%
9.8%

Технологии

15.7%
3.1%

Сырьевые материалы

10.4%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.7%

Энергетика

6.9%
14.1%

Здравоохранение

4.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Финансовые услуги

AVNM
23.5%
DFIV
34.3%

Промышленность

AVNM
17.1%
DFIV
9.8%

Технологии

AVNM
15.7%
DFIV
3.1%

Сырьевые материалы

AVNM
10.4%
DFIV
10.5%

Потребительский циклический сектор

AVNM
9.9%
DFIV
9.7%

Энергетика

AVNM
6.9%
DFIV
14.1%

Здравоохранение

AVNM
4.4%
DFIV
5.4%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.3%
DFIV
4.0%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.8%
DFIV
5.2%

Коммунальные услуги

AVNM
2.5%
DFIV
2.3%

Недвижимость

AVNM
1.5%
DFIV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFAXAVNM с SCHFAVNM с CGIC
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

AVNM vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVNM c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVNMDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.61

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.56

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.74

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

14.50

-4.74

AVNM vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVNM и DFIV

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-25.42%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-9.66%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-14.72%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.03%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-4.36%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.49%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и DFIV

Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что AVNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.48%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

11.48%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

13.84%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

16.53%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

16.53%

-1.32%

Сравнение комиссий AVNM и DFIV

AVNM берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и DFIV

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности DFIV в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.31%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.57%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

AVNM and DFIV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVNM has higher volatility (4.97%) compared to DFIV (3.48%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.98% vs 21.22% for AVNM. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.98% return vs 21.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

DFIV has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.31% for AVNM.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.31% for AVNM and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор