PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNM с AVNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNM с AVNV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) and AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVNM returned 35.57% vs 36.33% for AVNV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AVNM charges 0.31%/yr vs 0.34%/yr for AVNV.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и AVNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVNM показывает доходность 15.19%, а AVNV немного ниже – 14.54%.

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNV

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
14.54%
6 месяцев
17.59%
1 год
36.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNM и AVNV

2026 (YTD)202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%8.60%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		14.54%39.93%5.43%9.62%

Correlation

The correlation between AVNM and AVNV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.99

The correlation between AVNM and AVNV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNM и AVNV

Секторы
AVNM
AVNV

Финансовые услуги

23.2%
24.2%

Промышленность

17.1%
17.5%

Технологии

12.5%
8.6%

Сырьевые материалы

11.7%
14.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.1%

Энергетика

8.3%
10.4%

Здравоохранение

4.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.4%

Коммунальные услуги

2.9%
1.5%

Недвижимость

1.7%
1.6%

Финансовые услуги

AVNM
23.2%
AVNV
24.2%

Промышленность

AVNM
17.1%
AVNV
17.5%

Технологии

AVNM
12.5%
AVNV
8.6%

Сырьевые материалы

AVNM
11.7%
AVNV
14.2%

Потребительский циклический сектор

AVNM
10.0%
AVNV
11.1%

Энергетика

AVNM
8.3%
AVNV
10.4%

Здравоохранение

AVNM
4.4%
AVNV
3.3%

Коммуникационные услуги

AVNM
4.3%
AVNV
4.3%

Потребительский защитный сектор

AVNM
3.9%
AVNV
3.4%

Коммунальные услуги

AVNM
2.9%
AVNV
1.5%

Недвижимость

AVNM
1.7%
AVNV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Equity ETF

Avantis All International Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAXAVNM с CGIC
Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с VTIAVNV с IQLTAVNV с FSPSX

Доходность на риск

AVNM vs. AVNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNM c AVNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNMAVNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.51

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.37

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.13

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

12.12

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNM vs. AVNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNV равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и AVNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNMAVNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.59

-0.05

Просадки

Сравнение просадок AVNM и AVNV

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, примерно равная максимальной просадке AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и AVNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNMAVNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.03%

-13.89%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.66%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.78%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.50%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.00%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и AVNV

Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что AVNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNMAVNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.63%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.30%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

14.52%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.77%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

14.77%

+0.08%

Сравнение комиссий AVNM и AVNV

AVNM берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AVNV в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и AVNV

Дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности AVNV в 2.85%

ПозицияTTM202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.85%3.14%3.51%1.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AVNM and AVNV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVNM has higher volatility (5.02%) compared to AVNV (4.63%). In terms of maximum drawdown, AVNM dropped -14.03% vs AVNV's -13.89%.

On 1-year performance, AVNV leads with 36.33% vs 35.57% for AVNM. On fees, AVNM is cheaper at 0.31% per year. On volatility, AVNV has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNV has performed better with a 36.33% return vs 35.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVNM is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.34% for AVNV.

AVNV has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.50% for AVNM.

Their fees differ too: 0.31% for AVNM and 0.34% for AVNV.

AVNV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNM и AVNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор