PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVNM с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNM с SCHF

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

AVNM и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVNM или SCHF.

Корреляция

Корреляция между AVNM и SCHF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVNM и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVNM:

0.68

SCHF:

0.68

Коэф-т Сортино

AVNM:

1.12

SCHF:

1.13

Коэф-т Омега

AVNM:

1.15

SCHF:

1.15

Коэф-т Кальмара

AVNM:

0.88

SCHF:

0.93

Коэф-т Мартина

AVNM:

2.93

SCHF:

2.81

Индекс Язвы

AVNM:

4.24%

SCHF:

4.43%

Дневная вол-ть

AVNM:

16.99%

SCHF:

17.17%

Макс. просадка

AVNM:

-14.03%

SCHF:

-34.64%

Текущая просадка

AVNM:

0.00%

SCHF:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AVNM показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 13.35%.

AVNM

С начала года

12.55%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

9.23%

1 год

11.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHF

С начала года

13.35%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

9.52%

1 год

11.57%

5 лет

14.12%

10 лет

6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVNM и SCHF

AVNM берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF
SCHF
Schwab International Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVNM и SCHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNM
Ранг риск-скорректированной доходности AVNM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVNM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVNM c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVNM на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNM и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNM и SCHF

AVNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.88%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%

Просадки

Сравнение просадок AVNM и SCHF

Максимальная просадка AVNM за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNM и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVNM и SCHF

Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.79% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...