PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVX с VLUE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DFVX is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past year, DFVX returned 25.35% vs 91.45% for VLUE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFVX charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности DFVX и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 49.00%.

DFVX

1 день
-0.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVX и VLUE

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		11.34%15.35%17.72%9.85%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		49.00%32.67%7.25%13.26%

Correlation

The correlation between DFVX and VLUE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between DFVX and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVX и VLUE

Секторы
DFVX
VLUE

Технологии

19.8%
44.5%

Коммуникационные услуги

14.3%
8.3%

Промышленность

14.2%
7.4%

Финансовые услуги

11.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.3%

Здравоохранение

10.0%
8.5%

Энергетика

7.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.0%

Сырьевые материалы

3.2%
1.6%

Коммунальные услуги

0.4%
2.0%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

DFVX
19.8%
VLUE
44.5%

Коммуникационные услуги

DFVX
14.3%
VLUE
8.3%

Промышленность

DFVX
14.2%
VLUE
7.4%

Финансовые услуги

DFVX
11.9%
VLUE
10.4%

Потребительский циклический сектор

DFVX
11.4%
VLUE
8.3%

Здравоохранение

DFVX
10.0%
VLUE
8.5%

Энергетика

DFVX
7.4%
VLUE
3.2%

Потребительский защитный сектор

DFVX
7.1%
VLUE
4.0%

Сырьевые материалы

DFVX
3.2%
VLUE
1.6%

Коммунальные услуги

DFVX
0.4%
VLUE
2.0%

Недвижимость

DFVX
0.1%
VLUE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с ESGU
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

DFVX vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
5.32

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
6.86

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.91

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

10.17

-6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

45.62

-30.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

5.32

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.76

+0.84

Просадки

Сравнение просадок DFVX и VLUE

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVXVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-39.47%

+22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-9.04%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.42%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-6.01%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.01%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и VLUE

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 2.41%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVXVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

8.03%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

13.96%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

17.30%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

17.78%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

19.82%

-6.16%

Сравнение комиссий DFVX и VLUE

DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и VLUE

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VLUE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.17%1.21%1.22%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DFVX and VLUE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.03%) compared to DFVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs VLUE's -39.47%.

On 1-year performance, VLUE leads with 91.45% vs 25.35% for DFVX. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLUE has performed better with a 91.45% return vs 25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for DFVX.

VLUE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.17% for DFVX.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.22% for DFVX and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVX и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор