Сравнение DFVX с VLUE

С начала года, DFVX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFVX и VLUE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и VLUE.

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 4.46%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.