PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFVX с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVX с SEIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and SEIV (SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFVX returned 24.43% vs 42.91% for SEIV. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. DFVX charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности DFVX и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 15.81%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 22.65%.

DFVX

1 день
-0.38%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
10.49%
С начала года
15.81%
1 год
24.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.33%

SEIV

1 день
-0.41%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
19.28%
С начала года
22.65%
1 год
42.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFVX

Dimensional US Large Cap Vector ETF
$784.83K$920.78K$912.05K

SEIV

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
$9.21M$9.08M$6.22M

Сравнение доходности по годам DFVX и SEIV

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		15.81%15.35%17.72%10.84%
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		22.65%27.43%19.73%13.68%

Correlation

The correlation between DFVX and SEIV is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between DFVX and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVX и SEIV

Секторы
DFVX
SEIV

Технологии

17.4%
17.0%

Промышленность

14.5%
1.9%

Финансовые услуги

13.7%
23.0%

Коммуникационные услуги

13.1%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
18.5%

Здравоохранение

10.9%
18.1%

Энергетика

7.9%
0.9%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.9%

Сырьевые материалы

3.6%
6.1%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Недвижимость

0.1%
1.2%

Технологии

DFVX
17.4%
SEIV
17.0%

Промышленность

DFVX
14.5%
SEIV
1.9%

Финансовые услуги

DFVX
13.7%
SEIV
23.0%

Коммуникационные услуги

DFVX
13.1%
SEIV
6.5%

Потребительский циклический сектор

DFVX
10.9%
SEIV
18.5%

Здравоохранение

DFVX
10.9%
SEIV
18.1%

Энергетика

DFVX
7.9%
SEIV
0.9%

Потребительский защитный сектор

DFVX
7.4%
SEIV
3.9%

Сырьевые материалы

DFVX
3.6%
SEIV
6.1%

Коммунальные услуги

DFVX
0.4%
SEIV
2.4%

Недвижимость

DFVX
0.1%
SEIV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с DFUSXDFVX с ESGU
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO

Доходность на риск

DFVX vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFVX c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFVXSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.38

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.58

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.61

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

6.20

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

23.01

-8.36

DFVX vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFVX и SEIV

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVXSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-18.18%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-6.95%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.41%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-3.41%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.87%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и SEIV

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 3.51%, в то время как у SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVXSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.85%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.64%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

12.78%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

16.55%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

16.55%

-2.96%

Сравнение комиссий DFVX и SEIV

DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и SEIV

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SEIV в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.12%1.21%1.22%0.32%0.00%
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		1.41%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

DFVX and SEIV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (3.85%) compared to DFVX (3.51%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs SEIV's -18.18%.

On 1-year performance, SEIV leads with 42.91% vs 24.43% for DFVX. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 42.91% return vs 24.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for DFVX.

SEIV has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.12% for DFVX.

They also come from different issuers: Dimensional and SEI. Their fees differ too: 0.22% for DFVX and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVX и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор