Сравнение DFVX с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
DFVX и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVX и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVX и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.77% | 15.35% | 17.72% | 9.85% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
DFVX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVX и SEIV
DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVX vs. SEIV — Ранг доходности на риск
DFVX
SEIV
Сравнение DFVX c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVX | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.68 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.34 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.41 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 11.96 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVX | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DFVX и SEIV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVX и SEIV
Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 1.29% | 1.21% | 1.22% | 0.32% | 0.00% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFVX и SEIV
Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVX | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -18.18% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.82% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -4.19% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -3.60% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.58% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVX и SEIV
Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеют волатильность 4.46% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVX | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.40% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.50% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 18.25% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 16.81% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 16.81% | -2.95% |