Сравнение DFVX с IUSV

С начала года, DFVX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFVX и IUSV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности IUSV в 1.80%

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и IUSV.

Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что DFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.