Сравнение DFVX с HIDV
DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and HIDV (AB US High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFVX returned 24.43% vs 25.99% for HIDV. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. DFVX charges 0.22%/yr vs 0.45%/yr for HIDV.
Доходность
Сравнение доходности DFVX и HIDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFVX показывает доходность 15.81%, а HIDV немного ниже – 15.60%.
DFVX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 10.49%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.33%
HIDV
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $784.83K | $920.78K | $912.05K | |
| $553.76K | $597.78K | $1.11M |
Сравнение доходности по годам DFVX и HIDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 15.81% | 15.35% | 17.72% | 10.84% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 15.60% | 14.64% | 26.01% | 12.90% |
Correlation
The correlation between DFVX and HIDV is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between DFVX and HIDV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVX vs. HIDV — Ранг доходности на риск
DFVX
HIDV
Сравнение DFVX c HIDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFVX | HIDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.73 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 11.60 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFVX и HIDV
Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и HIDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVX | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -18.76% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -9.57% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.32% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -2.01% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.25% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVX и HIDV
Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и AB US High Dividend ETF (HIDV) имеют волатильность 3.51% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVX | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 3.69% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 9.79% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 12.42% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 14.47% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 14.47% | -0.88% |
Сравнение комиссий DFVX и HIDV
DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HIDV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVX и HIDV
Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности HIDV в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 1.12% | 1.21% | 1.22% | 0.32% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.24% | 2.22% | 2.29% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
DFVX and HIDV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIDV has higher volatility (3.69%) compared to DFVX (3.51%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs HIDV's -18.76%.
On 1-year performance, HIDV leads with 25.99% vs 24.43% for DFVX. On fees, DFVX is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIDV has performed better with a 25.99% return vs 24.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFVX is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.45% for HIDV.
HIDV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.12% for DFVX.
They also come from different issuers: Dimensional and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.22% for DFVX and 0.45% for HIDV.
DFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVX и HIDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор