PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVX с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

DFVX и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVX и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVX и ELCV

2026 (YTD)20252024
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		0.77%15.35%0.30%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

DFVX

1 день
0.50%
1 месяц
-4.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.14%
1 год
17.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с DFLVDFVX с VTI
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с GCOWELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий DFVX и ELCV

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF

Доходность на риск

DFVX vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.68

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.63

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

7.74

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.77

+0.57

Корреляция

Корреляция между DFVX и ELCV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и ELCV

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.29%1.21%1.22%0.32%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVX и ELCV

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVXELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-18.38%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.79%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-2.69%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-4.11%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.48%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и ELCV

Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.46% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVXELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.30%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

8.89%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

15.15%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

15.70%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

15.70%

-1.84%