PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVX с DTD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. DFVX is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past year, DFVX returned 22.03% vs 21.29% for DTD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFVX charges 0.22%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности DFVX и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.39%.

DFVX

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.60%
С начала года
9.66%
6 месяцев
8.81%
1 год
22.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.68%
1 год
21.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVX и DTD

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		9.66%15.35%17.72%10.84%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%14.25%18.56%11.84%

Correlation

The correlation between DFVX and DTD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between DFVX and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVX и DTD

Секторы
DFVX
DTD

Технологии

20.8%
20.9%

Коммуникационные услуги

14.3%
7.2%

Промышленность

13.7%
8.4%

Финансовые услуги

11.9%
18.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
5.5%

Здравоохранение

10.0%
11.5%

Энергетика

7.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.0%
8.4%

Сырьевые материалы

3.2%
1.5%

Коммунальные услуги

0.4%
5.5%

Недвижимость

0.1%
5.1%

Технологии

DFVX
20.8%
DTD
20.9%

Коммуникационные услуги

DFVX
14.3%
DTD
7.2%

Промышленность

DFVX
13.7%
DTD
8.4%

Финансовые услуги

DFVX
11.9%
DTD
18.2%

Потребительский циклический сектор

DFVX
11.3%
DTD
5.5%

Здравоохранение

DFVX
10.0%
DTD
11.5%

Энергетика

DFVX
7.2%
DTD
7.8%

Потребительский защитный сектор

DFVX
7.0%
DTD
8.4%

Сырьевые материалы

DFVX
3.2%
DTD
1.5%

Коммунальные услуги

DFVX
0.4%
DTD
5.5%

Недвижимость

DFVX
0.1%
DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с ESGU
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

DFVX vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFVXDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.28

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.23

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.39

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

14.00

-0.81

DFVX vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFVX и DTD

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVXDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-58.19%

+41.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-6.30%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.92%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-7.32%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.52%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и DTD

Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что DFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVXDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.65%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

7.13%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

9.41%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

13.56%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

16.19%

-2.46%

Сравнение комиссий DFVX и DTD

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и DTD

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.18%1.21%1.22%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

DFVX and DTD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFVX has higher volatility (3.99%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs DTD's -58.19%.

On 1-year performance, DFVX leads with 22.03% vs 21.29% for DTD. On fees, DFVX is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFVX has performed better with a 22.03% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVX is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.18% for DFVX.

They also come from different issuers: Dimensional and WisdomTree. Their fees differ too: 0.22% for DFVX and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVX и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор