Сравнение DFVQX с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVQX и SVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVQX и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | -16.45% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | -4.66% | 48.53% | -36.47% | 54.21% | -91.75% | 181.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVQX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции DFVQX превзошли акции SVXY по среднегодовой доходности: 9.69% против -1.16% соответственно.
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
SVXY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- -1.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVQX и SVXY
DFVQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.
Доходность на риск
DFVQX vs. SVXY — Ранг доходности на риск
DFVQX
SVXY
Сравнение DFVQX c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVQX | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 0.03 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 0.30 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.05 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 0.04 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 0.11 | +10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVQX | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.03 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.02 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.19 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DFVQX и SVXY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVQX и SVXY
Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFVQX и SVXY
Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и SVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVQX | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.58% | -95.25% | +50.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -26.50% | +15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -46.45% | +18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.58% | -95.25% | +50.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -83.26% | +75.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -56.58% | +48.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 9.82% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVQX и SVXY
Текущая волатильность для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) составляет 6.99%, в то время как у ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVQX | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 15.28% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 24.63% | -14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 38.21% | -22.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 35.90% | -20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 51.23% | -34.73% |