PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVQX с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVQX с SVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both funds - DFVQX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional, while SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Over the past 10 years, DFVQX returned 9.92%/yr vs -1.53%/yr for SVXY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVQX charges 0.36%/yr vs 1.38%/yr for SVXY.

Доходность

Сравнение доходности DFVQX и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVQX показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции DFVQX превзошли акции SVXY по среднегодовой доходности: 9.92% против -1.53% соответственно.

DFVQX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.57%
С начала года
11.07%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.78%
3 года*
20.51%
5 лет*
10.01%
10 лет*
9.92%

SVXY

1 день
1.79%
1 месяц
10.01%
С начала года
0.85%
6 месяцев
8.91%
1 год
35.62%
3 года*
13.43%
5 лет*
16.17%
10 лет*
-1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVQX и SVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		11.07%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-19.03%27.51%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.85%10.63%-3.17%76.21%-4.66%48.53%-36.47%54.21%-91.75%181.84%

Correlation

The correlation between DFVQX and SVXY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.61

The correlation between DFVQX and SVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Vector Equity Portfolio

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с IDEVDFVQX с DISVXDFVQX с FSPSXDFVQX с DFISXDFVQX с DFALX
Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с SVIXSVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXM

Доходность на риск

DFVQX vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVQX c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVQXSVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.25

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.72

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.56

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

5.10

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVQX vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVQX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа SVXY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVQX и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVQXSVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.25

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

-0.03

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.22

+0.39

Просадки

Сравнение просадок DFVQX и SVXY

Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и SVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVQXSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.58%

-95.25%

+50.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-22.94%

+11.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.00%

-46.45%

+33.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-46.45%

+18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.58%

-95.25%

+50.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-79.80%

+78.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-56.87%

+49.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

7.00%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVQX и SVXY

DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) имеют волатильность 3.97% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVQXSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.01%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

21.48%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

28.65%

-15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

35.37%

-19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

50.75%

-34.21%

Сравнение комиссий DFVQX и SVXY

DFVQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SVXY в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVQX и SVXY

Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как SVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		2.93%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFVQX and SVXY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVXY has higher volatility (4.01%) compared to DFVQX (3.97%). In terms of maximum drawdown, DFVQX dropped -44.58% vs SVXY's -95.25%.

DFVQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVQX и SVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор