Сравнение DFVQX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVQX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVQX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVQX показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFVQX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 9.69% против 10.84% соответственно.
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVQX и DFSVX
DFVQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFVQX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFVQX
DFSVX
Сравнение DFVQX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVQX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.13 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.67 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.56 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 5.75 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVQX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.13 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.45 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFVQX и DFSVX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVQX и DFSVX
Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFVQX и DFSVX
Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVQX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.58% | -66.70% | +22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -15.11% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -27.69% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.58% | -52.12% | +7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -5.89% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -9.51% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.09% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVQX и DFSVX
DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVQX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.46% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 12.88% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 23.35% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 21.68% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 23.92% | -7.42% |