Сравнение DFVQX с DFIEX
DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) and DFIEX (DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class) are both mutual funds - DFVQX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional, while DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFVQX returned 10.20%/yr vs 10.28%/yr for DFIEX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. DFVQX charges 0.36%/yr vs 0.24%/yr for DFIEX.
Доходность
Сравнение доходности DFVQX и DFIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFVQX показывает доходность 13.99%, а DFIEX немного ниже – 13.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFVQX имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции DFIEX немного впереди с 10.28%.
DFVQX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 13.99%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 10.20%
- Всё время*
- 9.61%
DFIEX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 10.28%
- Всё время*
- 7.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFVQX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 13.99% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
DFIEX DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class | 13.95% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Correlation
The correlation between DFVQX and DFIEX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.99 |
The correlation between DFVQX and DFIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVQX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFVQX
DFIEX
Сравнение DFVQX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFVQX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.52 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 9.81 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFVQX и DFIEX
Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и DFIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVQX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.58% | -62.22% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -11.01% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -12.81% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -28.66% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.58% | -41.04% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -12.08% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.82% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVQX и DFIEX
DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class (DFIEX) имеют волатильность 4.13% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVQX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.03% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 12.20% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 14.49% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.83% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.13% | +0.15% |
Сравнение комиссий DFVQX и DFIEX
DFVQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVQX и DFIEX
Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности DFIEX в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIEX DFA International Core Equity 2 Portfolio Institutional Class | 2.91% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.02% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DFVQX and DFIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFVQX has higher volatility (4.13%) compared to DFIEX (4.03%). In terms of maximum drawdown, DFVQX dropped -44.58% vs DFIEX's -62.22%.
DFVQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVQX и DFIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор