PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVIX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVIX с TIVFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.01%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		10.36%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 11.82% против 7.91% соответственно.

DFVIX

1 день
0.27%
1 месяц
-8.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
11.73%
1 год
34.61%
3 года*
21.00%
5 лет*
14.96%
10 лет*
11.82%

TIVFX

1 день
-0.23%
1 месяц
-11.69%
С начала года
10.36%
6 месяцев
14.86%
1 год
58.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.01%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с VGT
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSXTIVFX с SCIEX

Сравнение комиссий DFVIX и TIVFX

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
DFVIX
DFA International Value III Portfolio

Доходность на риск

DFVIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVIXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.87

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.32

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

4.00

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

16.63

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVIX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIVFX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVIXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.87

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.44

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между DFVIX и TIVFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и TIVFX

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности TIVFX в 7.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		4.26%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.99%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и TIVFX

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVIXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-54.21%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.21%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-36.31%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-41.51%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-11.69%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-13.45%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.22%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и TIVFX

Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 6.23%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVIXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.61%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

14.01%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

19.67%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

18.20%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.39%

+0.75%