PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVIX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.01%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%24.73%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

DFVIX

1 день
0.27%
1 месяц
-8.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
11.73%
1 год
34.61%
3 года*
21.00%
5 лет*
14.96%
10 лет*
11.82%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с VGT
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX

Сравнение комиссий DFVIX и SIMYX

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
DFVIX
DFA International Value III Portfolio

Доходность на риск

DFVIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.75

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.30

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.52

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

9.65

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.75

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между DFVIX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и SIMYX

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		4.26%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и SIMYX

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-32.14%

-34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.55%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-25.06%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-7.35%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-6.14%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.23%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и SIMYX

DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

4.79%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

7.26%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

12.54%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

11.31%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

12.24%

+5.90%