Сравнение DFVIX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.01% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 24.73% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 3.78% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.
DFVIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 11.82%
GSIMX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и GSIMX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
DFVIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
DFVIX
GSIMX
Сравнение DFVIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.28 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.69 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.81 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 7.41 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.28 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.73 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.81 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и GSIMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и GSIMX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности GSIMX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.26% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.93% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и GSIMX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -28.84% | -37.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.75% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -25.37% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -6.12% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -4.85% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.15% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и GSIMX
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.78% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 7.35% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 12.47% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 14.42% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 15.77% | +2.37% |