Сравнение DFVIX с FSKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и FSKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и FSKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.01% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 3.34% | 21.95% | 1.20% | 13.84% | -13.48% | 9.91% | -1.57% | 16.12% | -4.88% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 11.82% против 6.05% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 11.82%
FSKLX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и FSKLX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск
DFVIX
FSKLX
Сравнение DFVIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | FSKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.33 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.83 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.99 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 7.06 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.33 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.56 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и FSKLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и FSKLX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FSKLX в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.26% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 2.51% | 2.59% | 2.09% | 2.31% | 2.01% | 2.42% | 1.32% | 6.06% | 2.64% | 1.69% | 2.85% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и FSKLX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и FSKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -27.26% | -39.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.64% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -24.99% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -27.26% | -20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -7.31% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -5.14% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.43% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и FSKLX
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.41% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 7.41% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 12.28% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 11.44% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 11.89% | +6.25% |