PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKLX с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSKLX с HDMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSKLX (Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FSKLX returned 5.48%/yr vs 6.31%/yr for HDMV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FSKLX charges 0.17%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.23%.

FSKLX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.03%
С начала года
3.96%
6 месяцев
6.12%
1 год
9.07%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.48%
10 лет*
5.80%

HDMV

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.37%
С начала года
4.23%
6 месяцев
5.97%
1 год
9.53%
3 года*
12.63%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSKLX и HDMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.96%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.23%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%

Correlation

The correlation between FSKLX and HDMV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2016 г.

0.86

The correlation between FSKLX and HDMV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с FDGRXFSKLX с IDMOFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с IDLVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOO
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNFHDMV с QLVD

Доходность на риск

FSKLX vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKLXHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.86

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.23

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

3.41

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKLX vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKLXHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.40

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и HDMV

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSKLXHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-32.01%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.73%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-10.33%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-24.11%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-6.05%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.77%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.80%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и HDMV

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) составляет 2.68%, в то время как у First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSKLXHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.83%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.38%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

11.16%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

12.05%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

13.24%

-1.30%

Сравнение комиссий FSKLX и HDMV

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и HDMV

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности HDMV в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.49%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.70%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSKLX and HDMV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDMV has higher volatility (3.83%) compared to FSKLX (2.68%). In terms of maximum drawdown, FSKLX dropped -27.26% vs HDMV's -32.01%.

HDMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSKLX и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор