PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSKLX с HDMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKLX с HDMV

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSKLX или HDMV.

Корреляция

Корреляция между FSKLX и HDMV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSKLX:

1.13

HDMV:

1.73

Коэф-т Сортино

FSKLX:

1.57

HDMV:

2.24

Коэф-т Омега

FSKLX:

1.21

HDMV:

1.32

Коэф-т Кальмара

FSKLX:

1.18

HDMV:

2.16

Коэф-т Мартина

FSKLX:

2.77

HDMV:

5.37

Индекс Язвы

FSKLX:

4.94%

HDMV:

4.17%

Дневная вол-ть

FSKLX:

12.17%

HDMV:

13.26%

Макс. просадка

FSKLX:

-28.24%

HDMV:

-32.01%

Текущая просадка

FSKLX:

-0.08%

HDMV:

-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 22.45%.

FSKLX

С начала года

15.41%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

14.48%

1 год

13.67%

3 года

8.98%

5 лет

7.79%

10 лет

N/A

HDMV

С начала года

22.45%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

20.08%

1 год

22.78%

3 года

9.44%

5 лет

8.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Сравнение комиссий FSKLX и HDMV

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSKLX и HDMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKLX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг риск-скорректированной доходности HDMV, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDMV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSKLX c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа HDMV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и HDMV

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности HDMV в 2.58%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		1.81%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		2.58%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.64%2.88%3.23%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и HDMV

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и HDMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и HDMV

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеют волатильность 3.61% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...