PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKLX с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKLX с IDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).

FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKLX и IDLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у IDLV с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции FSKLX превзошли акции IDLV по среднегодовой доходности: 6.20% против 5.50% соответственно.

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD

Сравнение комиссий FSKLX и IDLV

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IDLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FSKLX vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKLXIDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.58

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.20

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.45

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

9.22

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKLX vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDLV равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKLXIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между FSKLX и IDLV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и IDLV

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности IDLV в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и IDLV

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и IDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKLXIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-34.65%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.26%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-22.52%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-34.65%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.05%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.97%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.19%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и IDLV

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKLXIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.21%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

7.12%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

12.50%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

11.73%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

13.38%

-1.48%