PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKLX с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSKLX с IDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSKLX (Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund) and IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) are both funds - FSKLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while IDLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Over the past 10 years, FSKLX returned 5.80%/yr vs 5.05%/yr for IDLV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FSKLX charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for IDLV.

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у IDLV с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции FSKLX превзошли акции IDLV по среднегодовой доходности: 5.80% против 5.05% соответственно.

FSKLX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.11%
С начала года
3.96%
6 месяцев
6.12%
1 год
8.56%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.80%

IDLV

1 день
0.27%
1 месяц
-2.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
12.03%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSKLX и IDLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.96%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		2.63%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%

Correlation

The correlation between FSKLX and IDLV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.88

The correlation between FSKLX and IDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с IDMOFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOO
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с VIGI

Доходность на риск

FSKLX vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKLXIDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.96

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.41

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

3.66

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKLX vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDLV равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKLXIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.96

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и IDLV

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и IDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSKLXIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-34.65%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.54%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-9.97%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-22.52%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-34.65%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-5.69%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.95%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.57%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и IDLV

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSKLXIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.51%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

7.65%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

9.76%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

11.79%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

13.39%

-1.45%

Сравнение комиссий FSKLX и IDLV

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии IDLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и IDLV

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности IDLV в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.49%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.69%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Часто задаваемые вопросы

FSKLX and IDLV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSKLX has higher volatility (2.64%) compared to IDLV (2.51%). In terms of maximum drawdown, FSKLX dropped -27.26% vs IDLV's -34.65%.

IDLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSKLX и IDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор