Сравнение FSKLX с FDGRX
FSKLX (Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - FSKLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSKLX returned 6.11%/yr vs 22.12%/yr for FDGRX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSKLX charges 0.17%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.
Доходность
Сравнение доходности FSKLX и FDGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSKLX показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 21.94%. За последние 10 лет акции FSKLX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 6.11% против 22.12% соответственно.
FSKLX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.67%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 6.11%
- Всё время*
- 5.84%
FDGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 20.95%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 22.12%
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSKLX и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 9.63% | 21.95% | 1.20% | 13.84% | -13.48% | 9.91% | -1.57% | 16.12% | -4.88% | 21.40% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 21.94% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
Correlation
The correlation between FSKLX and FDGRX is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between FSKLX and FDGRX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSKLX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
FSKLX
FDGRX
Сравнение FSKLX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSKLX | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.62 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 8.71 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSKLX и FDGRX
Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и FDGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSKLX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.26% | -71.62% | +44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -12.60% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -26.19% | +14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -40.25% | +15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.26% | -40.25% | +12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -1.47% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -15.86% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.77% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKLX и FDGRX
Текущая волатильность для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) составляет 2.91%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSKLX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 7.18% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 16.23% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 20.77% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 24.31% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 23.54% | -11.68% |
Сравнение комиссий FSKLX и FDGRX
FSKLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FDGRX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKLX и FDGRX
Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 2.37% | 2.59% | 2.09% | 2.31% | 2.01% | 2.42% | 1.32% | 6.06% | 2.64% | 1.69% | 2.85% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
FSKLX and FDGRX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGRX has higher volatility (7.18%) compared to FSKLX (2.91%). In terms of maximum drawdown, FSKLX dropped -27.26% vs FDGRX's -71.62%.
FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSKLX и FDGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор