PortfoliosLab logo
Сравнение FSKLX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSKLX и FSPGX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FSKLX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.76%
310.33%
FSKLX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSKLX:

1.03

FSPGX:

0.49

Коэф-т Сортино

FSKLX:

1.50

FSPGX:

0.85

Коэф-т Омега

FSKLX:

1.21

FSPGX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FSKLX:

1.10

FSPGX:

0.53

Коэф-т Мартина

FSKLX:

2.59

FSPGX:

1.78

Индекс Язвы

FSKLX:

4.94%

FSPGX:

6.96%

Дневная вол-ть

FSKLX:

11.96%

FSPGX:

25.00%

Макс. просадка

FSKLX:

-28.24%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FSKLX:

-1.52%

FSPGX:

-10.21%

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -6.43%.


FSKLX

С начала года

13.38%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

9.14%

1 год

12.27%

5 лет

7.13%

10 лет

N/A

FSPGX

С начала года

-6.43%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-5.63%

1 год

12.22%

5 лет

17.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSKLX и FSPGX

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSKLX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSKLX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKLX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSKLX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.03
0.49
FSKLX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и FSPGX

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FSPGX в 0.40%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
1.85%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%1.94%2.38%1.69%2.36%1.10%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.40%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и FSPGX

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.52%
-10.21%
FSKLX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) составляет 3.64%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.64%
8.35%
FSKLX
FSPGX