PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKLX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKLX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKLX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с VOOFSKLX с IDMOFSKLX с LVHI
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSKLX и FSPGX

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSKLX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKLXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.84

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.36

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.17

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

4.02

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKLX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKLXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.84

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.33

Корреляция

Корреляция между FSKLX и FSPGX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и FSPGX

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и FSPGX

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKLXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-32.66%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-16.17%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-32.66%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-13.03%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.43%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.70%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) составляет 4.55%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKLXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.71%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

12.37%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

22.58%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

21.52%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

21.66%

-9.76%