PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSKLX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSKLX с FDVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSKLX (Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both funds - FSKLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Over the past 5 years, FSKLX returned 5.89%/yr vs 14.45%/yr for FDVV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSKLX charges 0.17%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 12.35%.

FSKLX

1 день
0.44%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
5.50%
С начала года
7.30%
1 год
13.57%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.89%
10 лет*
5.96%

FDVV

1 день
0.58%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
10.79%
С начала года
12.35%
1 год
21.91%
3 года*
19.36%
5 лет*
14.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSKLX и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		7.30%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		12.35%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FSKLX and FDVV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.61

The correlation between FSKLX and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с IDMOFSKLX с FXAIXFSKLX с FSPGXFSKLX с IDLVFSKLX с VOO
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FSKLX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSKLXFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.17

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.03

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.37

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

9.74

-5.86

FSKLX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и FDVV

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSKLXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-40.25%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.30%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-15.90%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-20.18%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

0.00%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-3.77%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.26%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и FDVV

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSKLXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.60%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.27%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

10.12%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

14.70%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

16.93%

-5.10%

Сравнение комиссий FSKLX и FDVV

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и FDVV

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FDVV в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.76%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.42%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Часто задаваемые вопросы

FSKLX and FDVV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSKLX has higher volatility (3.23%) compared to FDVV (2.60%). In terms of maximum drawdown, FSKLX dropped -27.26% vs FDVV's -40.25%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSKLX и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор