Сравнение DFVIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.01% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции EPDIX по среднегодовой доходности: 11.82% против 9.85% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 11.82%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и EPDIX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
DFVIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
DFVIX
EPDIX
Сравнение DFVIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.80 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 3.33 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.54 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 4.08 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 16.78 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.80 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и EPDIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и EPDIX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.26% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и EPDIX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -38.23% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.92% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -20.98% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -32.84% | -15.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -9.48% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -10.88% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.65% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и EPDIX
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеют волатильность 6.23% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 6.47% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 11.36% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 16.09% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 14.01% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 14.86% | +3.28% |