PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVEX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVEX с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Vanguard Value ETF (VTV).

DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVEX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVEX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		-0.29%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции DFVEX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 11.23% против 11.83% соответственно.

DFVEX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.24%
1 год
18.63%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.23%

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Vector Equity Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с Dfsv
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий DFVEX и VTV

DFVEX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

DFVEX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVEX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEXVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.61

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

6.48

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVEX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVEX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVEX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.12

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между DFVEX и VTV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVEX и VTV

Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.21%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок DFVEX и VTV

Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVEXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.71%

-59.27%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.32%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-17.04%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.20%

-36.78%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-4.58%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-7.92%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.51%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVEX и VTV

DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVEXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.65%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.71%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

14.89%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

13.88%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

16.67%

+3.50%