PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVEX с NCBVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVEX с NCBVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFVEX (DFA U.S. Vector Equity Fund) and NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DFVEX returned 12.49%/yr vs 8.28%/yr for NCBVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DFVEX charges 0.28%/yr vs 1.95%/yr for NCBVX.

Доходность

Сравнение доходности DFVEX и NCBVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVEX показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у NCBVX с доходностью 16.92%. За последние 10 лет акции DFVEX превзошли акции NCBVX по среднегодовой доходности: 12.49% против 8.28% соответственно.

DFVEX

1 день
-0.76%
1 месяц
0.62%
С начала года
10.93%
6 месяцев
9.33%
1 год
24.80%
3 года*
17.92%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.49%

NCBVX

1 день
-1.03%
1 месяц
3.01%
С начала года
16.92%
6 месяцев
15.01%
1 год
29.23%
3 года*
17.45%
5 лет*
8.73%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVEX и NCBVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		10.93%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		16.92%11.86%10.49%10.40%-10.18%33.13%-7.31%18.78%-20.51%11.63%

Correlation

The correlation between DFVEX and NCBVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.95

The correlation between DFVEX and NCBVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Vector Equity Fund

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с FLPSXDFVEX с VTI
Часто сравнивают с NCBVX:
NCBVX с HOMPXNCBVX с FCVFXNCBVX с KMDIXNCBVX с MVEIXNCBVX с MVCKXNCBVX с FVLKXNCBVX с VMFVX

Доходность на риск

DFVEX vs. NCBVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NCBVX
Ранг доходности на риск NCBVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBVX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVEX c NCBVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFVEXNCBVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.30

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.26

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.84

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

17.45

-4.71

DFVEX vs. NCBVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVEX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCBVX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVEX и NCBVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFVEX и NCBVX

Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, примерно равная максимальной просадке NCBVX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и NCBVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVEXNCBVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.71%

-60.64%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-6.31%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.20%

-21.27%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-23.15%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.20%

-57.50%

+15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.03%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-9.08%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.75%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVEX и NCBVX

DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) имеют волатильность 4.06% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVEXNCBVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.19%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.89%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

13.36%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

18.79%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

22.63%

-2.52%

Сравнение комиссий DFVEX и NCBVX

DFVEX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии NCBVX в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVEX и NCBVX

Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности NCBVX в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.08%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		0.58%0.68%1.03%1.59%1.17%0.74%1.60%1.93%13.70%6.69%2.83%7.89%

Часто задаваемые вопросы

DFVEX and NCBVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCBVX has higher volatility (4.19%) compared to DFVEX (4.06%). In terms of maximum drawdown, DFVEX dropped -62.71% vs NCBVX's -60.64%.

NCBVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVEX и NCBVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор