PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVEX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVEX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и S&P 500 Index (^GSPC).

DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVEX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		-0.29%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции DFVEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.24% соответственно.

DFVEX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.24%
1 год
18.63%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.23%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Vector Equity Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с Dfsv
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DFVEX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.92

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.41

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.41

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

6.61

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVEX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVEX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.92

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между DFVEX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок DFVEX и ^GSPC

Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVEX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.71%

-56.78%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.14%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-25.43%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.20%

-33.92%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-5.78%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-10.75%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.60%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVEX и ^GSPC

DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.18% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVEX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.37%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.55%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

18.33%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

16.90%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

18.05%

+2.12%