Сравнение DFVE с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
DFVE и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVE - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVE и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVE и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.77% | 6.39% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
DFVE
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVE и SPXM
DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
DFVE vs. SPXM — Ранг доходности на риск
DFVE
SPXM
Сравнение DFVE c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVE | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.83 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между DFVE и SPXM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и SPXM
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.13% | 1.52% | 1.53% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFVE и SPXM
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -5.08% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -0.75% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.80% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVE | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 9.38% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 9.38% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 9.38% | +6.44% |