PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVE с DMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVE с DMBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) are both exchange-traded funds - DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while DMBS is a Intermediate Core Bond fund actively managed by DoubleLine. DFVE is passively managed, while DMBS is actively managed. Over the past year, DFVE returned 23.82% vs 6.86% for DMBS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for DMBS.

Доходность

Сравнение доходности DFVE и DMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у DMBS с доходностью 0.51%.

DFVE

1 день
-0.48%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMBS

1 день
-0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.86%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVE и DMBS

2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		10.31%14.51%13.70%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.51%8.54%1.84%

Correlation

The correlation between DFVE and DMBS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с SCHXDFVE с BDGSDFVE с IOODFVE с DCMTDFVE с DMXDFVE с DBNDDFVE с DCRE
Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с DCREDMBS с JBNDDMBS с DCMTDMBS с MAGGDMBS с IBTODMBS с CLOI

Доходность на риск

DFVE vs. DMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c DMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEDMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.65

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.49

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.15

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

7.62

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVE vs. DMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMBS равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и DMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEDMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.62

+0.46

Просадки

Сравнение просадок DFVE и DMBS

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и DMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVEDMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-8.14%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-3.20%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.59%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-1.70%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.90%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и DMBS

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что DFVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVEDMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

1.61%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

3.02%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

4.18%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

6.28%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

6.28%

+9.28%

Сравнение комиссий DFVE и DMBS

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и DMBS

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DMBS в 5.12%

ПозицияTTM202520242023
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.37%1.52%1.53%0.00%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.12%4.96%4.97%2.82%

Часто задаваемые вопросы

DFVE and DMBS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFVE has higher volatility (2.98%) compared to DMBS (1.61%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs DMBS's -8.14%.

On 1-year performance, DFVE leads with 23.82% vs 6.86% for DMBS. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DMBS has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFVE has performed better with a 23.82% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for DMBS.

DMBS has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 1.37% for DFVE.

DFVE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DMBS is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.49% for DMBS.

DFVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVE и DMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор