PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFVE с CAPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVE с CAPE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and CAPE (DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF) are both exchange-traded funds - DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while CAPE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by DoubleLine. DFVE is passively managed, while CAPE is actively managed. Over the past year, DFVE returned 26.66% vs 6.68% for CAPE. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for CAPE.

Доходность

Сравнение доходности DFVE и CAPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью 4.09%.

DFVE

1 день
-0.29%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
10.49%
С начала года
17.48%
1 год
26.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.86%

CAPE

1 день
0.35%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
1.06%
С начала года
4.09%
1 год
6.68%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CAPE

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF
$395.56K$459.56K$918.47K

DFVE

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF
$111.71K$95.54K$183.13K

Сравнение доходности по годам DFVE и CAPE

2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		17.48%14.51%14.66%
CAPE
DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF		4.09%9.10%15.66%

Correlation

The correlation between DFVE and CAPE is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.79

The correlation between DFVE and CAPE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVE и CAPE

Секторы
DFVE
CAPE

Промышленность

17.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

16.6%
0.2%

Финансовые услуги

15.6%
24.6%

Технологии

11.5%
0.4%

Здравоохранение

10.4%
23.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
24.6%

Энергетика

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
25.2%

Недвижимость

1.3%
24.8%

Промышленность

DFVE
17.9%
CAPE
0.1%

Потребительский циклический сектор

DFVE
16.6%
CAPE
0.2%

Финансовые услуги

DFVE
15.6%
CAPE
24.6%

Технологии

DFVE
11.5%
CAPE
0.4%

Здравоохранение

DFVE
10.4%
CAPE
23.6%

Потребительский защитный сектор

DFVE
8.1%
CAPE
24.6%

Энергетика

DFVE
5.6%
CAPE

-

Коммунальные услуги

DFVE
5.4%
CAPE

-

Сырьевые материалы

DFVE
4.0%
CAPE
0.3%

Коммуникационные услуги

DFVE
3.8%
CAPE
25.2%

Недвижимость

DFVE
1.3%
CAPE
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с DCMTDFVE с IOODFVE с SCHXDFVE с BDGSDFVE с DMXDFVE с DCREDFVE с DBND
Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY

Доходность на риск

DFVE vs. CAPE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFVE c CAPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFVECAPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.58

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
0.92

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

0.69

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

2.44

+10.29

DFVE vs. CAPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа CAPE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и CAPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFVE и CAPE

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и CAPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVECAPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-22.07%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-9.68%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-4.80%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.74%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и CAPE

Текущая волатильность для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) составляет 3.30%, в то время как у DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что DFVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVECAPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.38%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

9.62%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

11.55%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.83%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

16.83%

-1.55%

Сравнение комиссий DFVE и CAPE

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CAPE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и CAPE

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности CAPE в 1.35%

ПозицияTTM2025202420232022
CAPE
DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF		1.35%1.39%1.23%1.01%0.80%
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.33%1.52%1.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFVE and CAPE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPE has higher volatility (4.38%) compared to DFVE (3.30%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs CAPE's -22.07%.

On 1-year performance, DFVE leads with 26.66% vs 6.68% for CAPE. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DFVE has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFVE has performed better with a 26.66% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for CAPE.

CAPE has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.33% for DFVE.

DFVE is categorized as Large Cap Blend Equities, while CAPE is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.65% for CAPE.

DFVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVE и CAPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор