PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUVX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		2.17%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUVX показывает доходность 2.17%, а TOWFX немного ниже – 2.10%.

DFUVX

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.85%
1 год
16.29%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.31%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с DFUVX:
DFUVX с DFLVXDFUVX с DFUSDFUVX с DFATDFUVX с DURPXDFUVX с FXAIXDFUVX с VVIAXDFUVX с ZPRU.DE
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий DFUVX и TOWFX

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Доходность на риск

DFUVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.76

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.42

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.07

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

10.75

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.76

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.02

+0.42

Корреляция

Корреляция между DFUVX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и TOWFX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		1.71%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и TOWFX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-96.18%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-9.39%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-96.18%

+75.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-94.95%

+89.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-21.04%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.81%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и TOWFX

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.60%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

6.60%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

11.95%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

1,084.26%

-1,068.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

971.53%

-953.12%