PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUVX с QDVI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и QDVI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и QDVI.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
4.36%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
5.31%33.89%6.22%14.22%-14.94%30.08%-2.13%27.06%-12.35%22.05%
Разные валюты инструментов

DFUVX торгуется в USD, в то время как QDVI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у QDVI.DE с доходностью 5.36%.


DFUVX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.21%
С начала года
4.36%
6 месяцев
9.24%
1 год
18.23%
3 года*
14.88%
5 лет*
8.76%
10 лет*
10.55%

QDVI.DE

1 день
3.42%
1 месяц
-2.50%
С начала года
5.36%
6 месяцев
16.04%
1 год
38.90%
3 года*
18.88%
5 лет*
9.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий DFUVX и QDVI.DE

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QDVI.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUVX vs. QDVI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

QDVI.DE
Ранг доходности на риск QDVI.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVI.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVI.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVI.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVI.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c QDVI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVXQDVI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.09

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.76

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.54

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

16.86

-10.59

DFUVX vs. QDVI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа QDVI.DE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и QDVI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVXQDVI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.09

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между DFUVX и QDVI.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и QDVI.DE

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.67%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и QDVI.DE

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки QDVI.DE в -39.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и QDVI.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVXQDVI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-38.98%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-15.11%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-23.10%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-2.86%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-6.89%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.22%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и QDVI.DE

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.00%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVXQDVI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.96%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

10.68%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

18.53%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

17.31%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.88%

-0.47%