Сравнение DFUVX с QDVI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. QDVI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и QDVI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и QDVI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 4.36% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 5.31% | 33.89% | 6.22% | 14.22% | -14.94% | 30.08% | -2.13% | 27.06% | -12.35% | 22.05% |
Разные валюты инструментов
DFUVX торгуется в USD, в то время как QDVI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у QDVI.DE с доходностью 5.36%.
DFUVX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.55%
QDVI.DE
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и QDVI.DE
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QDVI.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUVX vs. QDVI.DE — Ранг доходности на риск
DFUVX
QDVI.DE
Сравнение DFUVX c QDVI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | QDVI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.09 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.76 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.54 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 16.86 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | QDVI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.09 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и QDVI.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и QDVI.DE
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.67% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и QDVI.DE
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки QDVI.DE в -39.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и QDVI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | QDVI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -38.98% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -15.11% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -23.10% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -2.86% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -6.89% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.22% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и QDVI.DE
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) составляет 4.00%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | QDVI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.96% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 10.68% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 18.53% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.31% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.88% | -0.47% |