Сравнение DFUVX с GQHPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и GQHPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 4.11% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 1.62% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 11.80% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.
DFUVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.52%
GQHPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и GQHPX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GQHPX в 0.57%.
Доходность на риск
DFUVX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
DFUVX
GQHPX
Сравнение DFUVX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.28 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 4.50 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и GQHPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и GQHPX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности GQHPX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.68% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 2.66% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и GQHPX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и GQHPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -17.26% | -48.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -8.17% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -2.15% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -3.36% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.64% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и GQHPX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.66% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 6.98% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 11.90% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 12.67% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 12.67% | +5.75% |