PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUVX с DFLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и DFLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и DFLV


2026 (YTD)2025202420232022
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
4.11%15.83%12.87%11.65%-0.89%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
5.00%15.90%12.88%12.31%-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у DFLV с доходностью 5.00%.


DFUVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.71%
С начала года
4.11%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.52%

DFLV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.33%
3 года*
15.35%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Dimensional US Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий DFUVX и DFLV

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUVX vs. DFLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c DFLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVXDFLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.17

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.67

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

6.85

-1.20

DFUVX vs. DFLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLV равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и DFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVXDFLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.17

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.96

-0.53

Корреляция

Корреляция между DFUVX и DFLV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и DFLV

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности DFLV в 1.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.68%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
1.55%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и DFLV

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и DFLV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVXDFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-16.80%

-48.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.26%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-3.51%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-3.21%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.78%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и DFLV

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) имеют волатильность 4.16% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVXDFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.97%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.73%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

16.67%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

14.41%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

14.41%

+4.01%