Сравнение DFUV с WTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и WisdomTree US Value ETF (WTV).
DFUV и WTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUV и WTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUV и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 4.70% | 15.77% | 11.79% | 13.25% | 1.22% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.78% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 1.78%.
DFUV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и WTV
DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUV vs. WTV — Ранг доходности на риск
DFUV
WTV
Сравнение DFUV c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUV | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.42 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.29 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 5.61 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUV | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFUV и WTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и WTV
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности WTV в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.51% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и WTV
Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и WTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUV | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -42.18% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -13.20% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -5.71% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -5.13% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.04% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и WTV
Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DFUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUV | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.56% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 8.77% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 18.01% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.14% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 20.36% | -3.92% |